Блог

Пересмотр индекса FTinvest 11 от 15 мая 2016

image (5)

Итак, мы решили пересмотреть наш американский индекс, в данном случае пересмотр вызван тем, что мы хотим снизить волатильность нашего портфеля. Все дело в том, что из-за роста одной из бумаг сильно изменилась структура портфеля, вот так наш индекс выглядел 13 мая 2016:

image

Сравните с оригинальной структурой от 25 января 2016.

В результате этого изменения индекс FTinvest 11 стал сильно зависеть от одной единственной бумаги, которая повысилась на 165%! Это привело к тому, что выросла волатильность индекса, так как эта единственная бумага, во-первых, сильно зависит от внешних факторов, а во-вторых, она сама очень волатильна, что негативно сказывалось на переменчивости в стоимости всего портфеля. 

Поэтому мы решили зафиксировать доходность по обозначенной бумаге, продав часть этих акций, чтобы приблизить структуру индекса к первоначальной, в результате были проданы акции этой фирмы на общую сумму $ 125 769,75,  а так как мы за период после последнего пересмотра индекса получили дивиденды на общую сумму $ 13 360,12 (всего, с учетом ранее вложенных $6662,5, на дивидендах мы заработали $ 20 022,62, что добавляет 2% к общей стоимости нашего портфеля), то денежные средства составили $ 139 129,9.

Мы вложили всю обозначенную сумму в акции индекса FTinvest 11, чтобы приблизить структуру индекса к первоначальной, вот так на сегодня выглядит эта структура:

image

Мы надеемся, что в результате общий риск портфеля будет снижен, так как будет снижено влияние на стоимость отдельных секторов. Обновлённый файл с индексом FTinvest 11 выложен в разделе Документы, наши  клиенты могут скачать его и следовать за нашим американским индексом.

Ринат Хасанов

Ринат Хасанов - основатель сайта www.FTinvest.ru. создатель методики оценки акций с помощью фундаментального анализа, кандидат экономических наук, автор более чем 60 научных трудов. Оказывает услуги по финансовому консультированию с помощью технического и фундаментального анализа с мая 2012 года. С ноября 2018 - член экспертного совета Санкт-Петербургской биржи.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close