Блог
Фундаментальный анализ, основа (базис) индекса FTinvest.ru
Нами проведен фундаментальный анализ стоимости акций корпорации. Чистая приведенная стоимость (NPV, или Margin of Safety) выше нуля (см. диаграмму):
NPV = 321,4801028>0.
Показатель дисконтированной рентабельности:
PI = 5,73>1.
Таким образом, фундаментальный анализ стоимости данной акции показал, что акция рынком недооценена, и потенциальная доходность данной инвестиции 473%, следовательно, акция может вырасти в стоимости в 5,73 раза.
Максимально возможная дивидендная доходность составляет 60,61%, при которой срок окупаемости составляет 1,6 года.
Фактическая (прогнозная) дивидендная доходность 9,06%, при допущении о росте дивидендов на 15% в год, доходность составит 25,42% годовых.
Имеются риски банкротства, по модели Альтмана значение Z = 2,881242861, при норме 2,99. Рейтинг кредитоспособности FTinvest.ru – «B» – удовлетворительный уровень кредитоспособности.
Эта акция выступает базисом – основой нашего индекса FTinvest.ru, занимая в нем довольно существенную долю. И данный фундаментальный анализ показывает почему собственно?
Ну вот потому, что потенциальная доходность данной инвестиции 473%, потому, что максимально возможная дивидендная доходность составляет 60,61%, а реально-ожидаемая в районе 9%.
Еще и потому, что риски здесь несущественны, а сама компания обладает, в том числе и монопольной силой.
При этом эта акция обладает низкой волатильностью, т.е. ее цена изменяется незначительно, но все-таки мы видим поступательный рост, что и следует ожидать в будущем.
Поэтому акция, безусловно, рекомендуется для включения в ваши фундаментальные инвестиционные портфели.
Хотите узнать, что это за акция? Регистрируйтесь и скачивайте полный отчет по фундаментальному анализу в меню Документы.